📉 主流宽基指数 · 回撤体检报告

区间 2019-12-31 → 2026-10-08（6.77 年 · 1638 个交易日） · 样本 14 个主流宽基 · 生成于 2026-10-08 14:29:15 · 口径：收盘价，未计股息
⚠ 最新一根 K 线为当日盘中价，尚未收盘，尾盘可能变化

核心结论KEY FINDINGS

区间收益最高

+67.64%

创业板指（399006），年化 +7.93%

区间收益最低

-8.78%

上证50（000016），年化 -1.35%

回撤最深

-62.66%

科创50：2020-07-13 → 2024-09-23

回撤最浅

-20.97%

中证红利：2021-09-13 → 2022-10-31

已修复历史最大回撤

9 / 14

创业板指、中证2000、科创50、中证500、中证1000、中证红利、上证指数、深证成指、北证50

单位回撤回报最高（卡玛）

0.19

中证2000：年化 +7.75% ÷ 回撤 40.7%

全景对比OVERVIEW

指数	代码	累计涨幅	年化	最大回撤	峰值日 / 谷底日	下跌天数	修复状态	当前距峰	年化波动	卡玛
创业板指	399006	+67.64%	+7.93%	-57.05%	2021-08-04 2024-09-23	1146	已修复 · 2026-04-16 谷底起 570 天 / 376 交易日	-31.05%	29.88	0.139
中证2000	932000	+65.78%	+7.75%	-40.70%	2022-01-04 2024-02-07	764	已修复 · 2025-03-17 谷底起 404 天 / 262 交易日	-18.91%	26.63	0.19
科创50	000688	+44.70%	+5.61%	-62.66%	2020-07-13 2024-09-23	1533	已修复 · 2026-05-12 谷底起 596 天 / 391 交易日	-34.46%	33.3	0.09
中证500	000905	+36.91%	+4.75%	-41.81%	2021-09-13 2024-09-13	1096	已修复 · 2026-01-05 谷底起 479 天 / 314 交易日	-20.14%	22.14	0.114
中证1000	000852	+27.41%	+3.64%	-46.71%	2021-12-01 2024-02-05	796	已修复 · 2026-01-09 谷底起 704 天 / 465 交易日	-20.80%	24.71	0.078
中证红利	000922	+24.72%	+3.32%	-20.97%	2021-09-13 2022-10-31	413	已修复 · 2025-11-10 谷底起 1106 天 / 734 交易日	-7.33%	16.81	0.158
上证指数	000001	+24.45%	+3.28%	-27.27%	2021-09-13 2024-02-05	875	已修复 · 2025-08-18 谷底起 560 天 / 369 交易日	-10.53%	16.29	0.12
深证成指	399001	+20.30%	+2.77%	-50.10%	2021-02-10 2024-02-05	1090	已修复 · 2026-05-13 谷底起 828 天 / 543 交易日	-23.36%	23.12	0.055
中证A500	000510	+16.94%	+2.34%	-44.30%	2021-02-10 2024-02-05	1090	未修复 · 谷底已过 976 天需再涨 24.9% 才回本	-19.96%	19.55	0.053
中证800	000906	+11.94%	+1.68%	-42.96%	2021-02-19 2024-09-13	1302	未修复 · 谷底已过 755 天需再涨 23.2% 才回本	-18.83%	19.01	0.039
中证A50	930050	+5.27%	+0.76%	-46.22%	2021-02-10 2024-02-02	1087	未修复 · 谷底已过 979 天需再涨 43.3% 才回本	-30.22%	19.37	0.016
沪深300	000300	+4.80%	+0.69%	-45.60%	2021-02-10 2024-09-13	1311	未修复 · 谷底已过 755 天需再涨 35.3% 才回本	-26.08%	18.66	0.015
北证50	899050	+1.36%	+0.30%	-49.85%	2022-06-28 2024-09-23	818	已修复 · 2024-10-21 谷底起 28 天 / 15 交易日	-38.46%	37.92	0.006
上证50	000016	-8.78%	-1.35%	-45.41%	2021-02-10 2024-01-17	1071	未修复 · 谷底已过 995 天需再涨 44.2% 才回本	-30.64%	17.87	-0.03

净值走势（2019-12-31 = 100）NORMALIZED NAV

水下深度（距历史高点回撤，%）UNDERWATER

分年度涨幅（%）ANNUAL RETURNS

风险收益坐标RISK / RETURN

当前距区间高点DISTANCE TO PEAK

逐个体检DETAIL BY INDEX

创业板指399006

累计 / 年化

+67.6% / +7.9%

最大回撤

-57.0%

修复

已修复

当前距峰

-31.1%

峰值 2021-08-04（3563.13）→ 谷底 2024-09-23（1530.51），下跌 1146 天；盘中口径最深 -58.53%

修复日 2026-04-16，谷底起 570 天 / 376 交易日，全程 1716 天

区间高点 4371.99（2026-06-25）· 年化波动 29.88% · 卡玛 0.139

回撤事件（≥10%）：

· -14.1% 2020-07-13 → 2020-09-10 → 修复 2020-12-30（111 天）

· -22.9% 2021-02-10 → 2021-03-09 → 修复 2021-06-30（113 天）

· -57.0% 2021-08-04 → 2024-09-23 → 修复 2026-04-16（570 天）

· -31.1% 2026-06-25 → 2026-10-08 → 未修复

中证2000932000

累计 / 年化

+65.8% / +7.8%

最大回撤

-40.7%

修复

已修复

当前距峰

-18.9%

峰值 2022-01-04（2697.72）→ 谷底 2024-02-07（1599.82），下跌 764 天；盘中口径最深 -44.32%

修复日 2025-03-17，谷底起 404 天 / 262 交易日，全程 1168 天

区间高点 3753.25（2026-05-13）· 年化波动 26.63% · 卡玛 0.19

回撤事件（≥10%）：

· -40.7% 2022-01-04 → 2024-02-07 → 修复 2025-03-17（404 天）

· -19.6% 2025-03-18 → 2025-04-08 → 修复 2025-07-08（91 天）

· -14.7% 2026-02-27 → 2026-03-23 → 修复 2026-05-07（45 天）

· -27.5% 2026-05-13 → 2026-07-30 → 未修复

口径：2023-08-11 正式发布，基日 2013-12-31 —— 早期为回溯计算值

科创50000688

累计 / 年化

+44.7% / +5.6%

最大回撤

-62.7%

修复

已修复

当前距峰

-34.5%

峰值 2020-07-13（1721.98）→ 谷底 2024-09-23（643.04），下跌 1533 天；盘中口径最深 -63.17%

修复日 2026-05-12，谷底起 596 天 / 391 交易日，全程 2129 天

区间高点 2207.86（2026-06-30）· 年化波动 33.3% · 卡玛 0.09

回撤事件（≥10%）：

· -26.4% 2020-02-18 → 2020-03-31 → 修复 2020-06-23（84 天）

· -62.7% 2020-07-13 → 2024-09-23 → 修复 2026-05-12（596 天）

· -15.8% 2026-05-25 → 2026-06-08 → 修复 2026-06-18（10 天）

· -34.5% 2026-06-30 → 2026-10-08 → 未修复

口径：2020-07-23 正式发布，基日 2019-12-31 —— 2020 上半年为回溯计算值

中证500000905

累计 / 年化

+36.9% / +4.8%

最大回撤

-41.8%

修复

已修复

当前距峰

-20.1%

峰值 2021-09-13（7648.75）→ 谷底 2024-09-13（4450.96），下跌 1096 天；盘中口径最深 -44.32%

修复日 2026-01-05，谷底起 479 天 / 314 交易日，全程 1575 天

区间高点 9031.38（2026-06-30）· 年化波动 22.14% · 卡玛 0.114

回撤事件（≥10%）：

· -41.8% 2021-09-13 → 2024-09-13 → 修复 2026-01-05（479 天）

· -14.1% 2026-02-27 → 2026-03-23 → 修复 2026-05-07（45 天）

· -10.7% 2026-05-13 → 2026-06-08 → 修复 2026-06-25（17 天）

· -20.1% 2026-06-30 → 2026-10-08 → 未修复

中证1000000852

累计 / 年化

+27.4% / +3.6%

最大回撤

-46.7%

修复

已修复

当前距峰

-20.8%

峰值 2021-12-01（8055.82）→ 谷底 2024-02-05（4293.07），下跌 796 天；盘中口径最深 -48.31%

修复日 2026-01-09，谷底起 704 天 / 465 交易日，全程 1500 天

区间高点 8955.45（2026-05-13）· 年化波动 24.71% · 卡玛 0.078

回撤事件（≥10%）：

· -18.7% 2020-08-06 → 2021-02-05 → 修复 2021-07-22（167 天）

· -46.7% 2021-12-01 → 2024-02-05 → 修复 2026-01-09（704 天）

· -13.4% 2026-02-27 → 2026-03-23 → 修复 2026-05-06（44 天）

· -22.9% 2026-05-13 → 2026-07-30 → 未修复

中证红利000922

累计 / 年化

+24.7% / +3.3%

最大回撤

-21.0%

修复

已修复

当前距峰

-7.3%

峰值 2021-09-13（5772.51）→ 谷底 2022-10-31（4562.0），下跌 413 天；盘中口径最深 -21.51%

修复日 2025-11-10，谷底起 1106 天 / 734 交易日，全程 1519 天

区间高点 5976.53（2026-03-12）· 年化波动 16.81% · 卡玛 0.158

回撤事件（≥10%）：

· -14.9% 2020-01-14 → 2020-03-23 → 修复 2020-07-08（107 天）

· -10.4% 2020-11-23 → 2021-02-04 → 修复 2021-04-19（74 天）

· -21.0% 2021-09-13 → 2022-10-31 → 修复 2025-11-10（1106 天）

· -16.0% 2026-03-12 → 2026-06-30 → 未修复

上证指数000001

累计 / 年化

+24.4% / +3.3%

最大回撤

-27.3%

修复

已修复

当前距峰

-10.5%

峰值 2021-09-13（3715.37）→ 谷底 2024-02-05（2702.19），下跌 875 天；盘中口径最深 -29.39%

修复日 2025-08-18，谷底起 560 天 / 369 交易日，全程 1435 天

区间高点 4242.57（2026-05-13）· 年化波动 16.29% · 卡玛 0.12

回撤事件（≥10%）：

· -14.6% 2020-01-13 → 2020-03-23 → 修复 2020-07-03（102 天）

· -27.3% 2021-09-13 → 2024-02-05 → 修复 2025-08-18（560 天）

· -11.3% 2026-05-13 → 2026-07-17 → 未修复

深证成指399001

累计 / 年化

+20.3% / +2.8%

最大回撤

-50.1%

修复

已修复

当前距峰

-23.4%

峰值 2021-02-10（15962.25）→ 谷底 2024-02-05（7964.71），下跌 1090 天；盘中口径最深 -52.84%

修复日 2026-05-13，谷底起 828 天 / 543 交易日，全程 1918 天

区间高点 16372.5（2026-06-22）· 年化波动 23.12% · 卡玛 0.055

回撤事件（≥10%）：

· -12.0% 2020-01-20 → 2020-02-03 → 修复 2020-02-17（14 天）

· -18.3% 2020-02-25 → 2020-03-23 → 修复 2020-06-30（99 天）

· -50.1% 2021-02-10 → 2024-02-05 → 修复 2026-05-13（828 天）

· -23.4% 2026-06-22 → 2026-10-08 → 未修复

中证A500000510

累计 / 年化

+16.9% / +2.3%

最大回撤

-44.3%

修复

未修复

当前距峰

-20.0%

峰值 2021-02-10（6577.13）→ 谷底 2024-02-05（3663.41），下跌 1090 天；盘中口径最深 -46.76%

谷底至今 976 天（2.7 年）仍未修复，需再涨 24.9%

区间高点 6577.13（2021-02-10）· 年化波动 19.55% · 卡玛 0.053

回撤事件（≥10%）：

· -11.5% 2020-01-20 → 2020-02-03 → 修复 2020-02-20（17 天）

· -15.7% 2020-03-05 → 2020-03-23 → 修复 2020-06-30（99 天）

· -44.3% 2021-02-10 → 2024-02-05 → 未修复

口径：2024-09-23 正式发布，基日 2004-12-31 —— 2020–2024/9 为回溯计算值

中证800000906

累计 / 年化

+11.9% / +1.7%

最大回撤

-43.0%

修复

未修复

当前距峰

-18.8%

峰值 2021-02-19（5900.57）→ 谷底 2024-09-13（3365.84），下跌 1302 天；盘中口径最深 -45.22%

谷底至今 755 天（2.1 年）仍未修复，需再涨 23.2%

区间高点 5900.57（2021-02-19）· 年化波动 19.01% · 卡玛 0.039

回撤事件（≥10%）：

· -12.1% 2020-01-13 → 2020-02-03 → 修复 2020-02-24（21 天）

· -15.5% 2020-03-05 → 2020-03-23 → 修复 2020-07-01（100 天）

· -43.0% 2021-02-19 → 2024-09-13 → 未修复

中证A50930050

累计 / 年化

+5.3% / +0.8%

最大回撤

-46.2%

修复

未修复

当前距峰

-30.2%

峰值 2021-02-10（2348.98）→ 谷底 2024-02-02（1263.39），下跌 1087 天；盘中口径最深 -48.33%

谷底至今 979 天（2.7 年）仍未修复，需再涨 43.3%

区间高点 2348.98（2021-02-10）· 年化波动 19.37% · 卡玛 0.016

回撤事件（≥10%）：

· -16.5% 2020-01-13 → 2020-03-23 → 修复 2020-07-01（100 天）

· -46.2% 2021-02-10 → 2024-02-02 → 未修复

口径：2024-01-02 正式发布，基日 2014-12-31 —— 早期为回溯计算值

沪深300000300

累计 / 年化

+4.8% / +0.7%

最大回撤

-45.6%

修复

未修复

当前距峰

-26.1%

峰值 2021-02-10（5807.72）→ 谷底 2024-09-13（3159.25），下跌 1311 天；盘中口径最深 -47.59%

谷底至今 755 天（2.1 年）仍未修复，需再涨 35.3%

区间高点 5807.72（2021-02-10）· 年化波动 18.66% · 卡玛 0.015

回撤事件（≥10%）：

· -12.3% 2020-01-13 → 2020-02-03 → 修复 2020-03-05（31 天）

· -16.1% 2020-03-05 → 2020-03-23 → 修复 2020-07-01（100 天）

· -45.6% 2021-02-10 → 2024-09-13 → 未修复

北证50899050

累计 / 年化

+1.4% / +0.3%

最大回撤

-49.9%

修复

已修复

当前距峰

-38.5%

峰值 2022-06-28（1195.95）→ 谷底 2024-09-23（599.76），下跌 818 天；盘中口径最深 -50.42%

修复日 2024-10-21，谷底起 28 天 / 15 交易日，全程 846 天

区间高点 1647.01（2025-09-08）· 年化波动 37.92% · 卡玛 0.006

回撤事件（≥10%）：

· -13.1% 2024-10-29 → 2024-11-01 → 修复 2024-11-06（5 天）

· -29.0% 2024-11-07 → 2025-01-13 → 修复 2025-03-05（51 天）

· -27.6% 2025-03-18 → 2025-04-07 → 修复 2025-05-19（42 天）

· -38.5% 2025-09-08 → 2026-10-08 → 未修复

数据起点 2022-04-29（晚于基准日 2019-12-31），涨幅与回撤均按可得区间计算

口径：2022-11-04 正式发布，基日 2021-12-31 —— 2020–2021 无数据

上证50000016

累计 / 年化

-8.8% / -1.4%

最大回撤

-45.4%

修复

未修复

当前距峰

-30.6%

峰值 2021-02-10（4028.53）→ 谷底 2024-01-17（2199.26），下跌 1071 天；盘中口径最深 -47.35%

谷底至今 995 天（2.7 年）仍未修复，需再涨 44.2%

区间高点 4028.53（2021-02-10）· 年化波动 17.87% · 卡玛 -0.03

回撤事件（≥10%）：

· -17.2% 2020-01-02 → 2020-03-23 → 修复 2020-07-03（102 天）

· -45.4% 2021-02-10 → 2024-01-17 → 未修复

口径与限制（务必阅读）
1. 全部为价格指数，不含股息。全收益口径的实际到手回报通常每年再高 1.5–2 个百分点。
2. 最大回撤分两种口径：主体用收盘价；「盘中口径」用最高价做峰值、最低价做谷底，因此数值更深。
3. 修复判定 = 谷底之后收盘价首次回到峰值。修复用时为自然日 / 交易日双口径。
4. 中证A500、中证A50、中证2000、科创50 均为近年新发布指数，基准日之前的数据为回溯计算值，与当年实时持有体验不完全等同；北证50 数据起点晚于基准日，已单独标注。
5. 年化波动按日对数收益 × √244 计算；卡玛比率 = 年化收益 ÷ 最大回撤绝对值，衡量「承担单位回撤换来的回报」。
6. 回撤事件仅列 ≥10% 的段落，小回撤未计入。